＜外為市場＞
ドル／円＜JPY=＞ ユーロ／ドル＜EUR=＞ ユーロ／円＜EURJPY=＞
午後５時現在 ７７．５６／５８ １．２９２９／３３ １００．３０／３２
ＮＹ午後５時 ７７．６２／６４ １．２９１３／１４ １００．２０／２２
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点に比べ、ややドル安／円高の７７円半ば。
半期末で輸出企業の売りが断続的に流入するとともに、投機筋の売りが相場を圧迫、一時７７．４３円まで下落した。
海外市場の流れを引き継いでドルが全般的に売られる中で、ユーロ／ドルは堅調に推移した。
＜株式市場＞
日経平均 ８８７０．１６円（７９．７１円安）
８８３８．８５円─８９８９．０８円
東証出来高 １７億５６７０万株
東証売買代金 １兆１１９８億円
９月中間期末の東京株式市場で日経平均は反落。
スペインの経済改革案発表を好感した欧米株上昇に伴い小高くスタートしたが、先物主導の下げで弱含み、後場は一段安となる場面があった。
外為市場では対ドルで円高が進行し、トヨタ自動車＜7203.T＞などの主力輸出株が軟調。
中間期末のドレッシング買いも観測されたが、信用取引に絡む需給の悪さも重しとなった。
業種別では、海運や自動車、商社、証券のほか、ディフェンシブ系の医薬品も軟調だった。
東証１部騰落数は、値上がり４０５銘柄に対し、値下がりが１１５３銘柄、変わらずが１１５銘柄だった。
＜短期金融市場＞ １８時０９分現在
無担保コール翌日物金利 ０．０７８％（速報ベース）
３カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円３カ月金利先物（１３年６月限） ９９．７１５（─０．００５）
安値─高値 ９９．７１５─９９．７２０
無担保コール翌日物は０．０７５─０．０８％中心で取引された。
主な取り手は地銀。
期末日を迎えて強含む展開も想定されたが、朝方から落ち着いた展開。
当座預金残高が過去最高規模を維持する中、期末越えの資金調達も前日までに終えた金融機関が多かった。
レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートはＴ＋１が０．１０２％付近。
ユーロ円３カ月金利先物は小動き。
中心限月２０１３年６月限は９９．７１５。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証） １４４．１９（＋０．０９）
安値─高値 １４４．０９─１４４．２１
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．７７０％（─０．０１０）
安値─高値 ０．７７５─０．７６５％
国債先物は上昇。
スペインが経済改革の工程表を明らかにしたことを受けて同国をめぐる懸念がやや後退し、２７日の米国市場は株高／債券安となった。
ところが円債市場では、朝方に発表された８月鉱工業生産指数が市場予想を下回ったほか、１日に発表される日銀短観（９月調査）も弱めの内容が予想されているため、景気の先行き不透明感から買いが優勢となった。
外為市場で円高基調となる中、日経平均株価が軟調に推移したことを手掛かりに強含んだ。
現物債は中間期末のため、市場参加者は動きにくかったが、中長期ゾーンに先物主導の買いが見られた。
銀行勢の需要との観測が出ていた。
一方、超長期ゾーンは連日益出しが優勢となり、利回りには上昇圧力がかかった。
イールドカーブは長期から超長期ゾーンにかけてスティープ化の形状。
日銀が実施した資産買入等基金による国債買い入れオペは無難な結果だった。
応札倍率は２．９８倍。
年限別区分を撤廃して初めてのオペとなった。
国債先物中心限月１２月限の大引けは、前営業日比９銭高の１４４円１９銭。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は同１ｂｐ低い０．７７０％。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ２．０─３．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 １８─１９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ３．０─４．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１８が小幅ワイド化。
プレミアムは前日引けの２２１ベーシスポイント（ｂｐ）より２ｂｐ高い２２３ｂｐに上昇。
市場はスペインが歳出削減に重点を置いた２０１３年予算案を提示したことを評価しつつも、中国の大型景気刺激策への期待を背景とした２７日の急速なタイト化を行き過ぎと判断。
方向感の決めにくい局面で、円高進行を警戒して株価が一段安となったことでリスク回避の流れに傾いたという。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時３０分現在の気配）
２年物 ０．３２％─０．２２％
３年物 ０．３２％─０．２２％
４年物 ０．３４％─０．２４％
５年物 ０．３８％─０．２８％
７年物 ０．５３％─０．４３％
１０年物 ０．８２％─０．７２％
［東京 ２８日 ロイター］
