円、78円挟み〔NY外為〕（14日午前8時）

【ニューヨーク時事】週末14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル＝77円98銭～78円08銭と前日午後5時（77円43～53銭）比55銭の円安・ドル高で推移している。


一方ユーロは、同時刻現在1ユーロ＝1．3091～3101ドル（前日午後5時は1．2982～2992ドル）、対円では同102円15～25銭（同100円63～73銭）。

円、78円絡み〔ロンドン外為〕（14日正午）

【ロンドン時事】週末14日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、ユーロ高が進む中を下落し、1ドル＝78円絡みとなった。
正午現在では、1ドル＝77円95銭～78円05銭と、前日午後4時（77円40～50銭）比55銭の円安・ドル高。


ユーロ・ドルが取引の中心となる中、円は対ユーロでの急落につれて、主要通貨に対し全面安の展開。
ある市場関係者は「政府・日銀の介入警戒感なども円を下押しした」との見方を示した。


ユーロは米追加緩和を受けて堅調。
正午現在、対円では1ユーロ＝102円10～20銭（99円90銭～100円00銭）と、5月22日以来4カ月ぶりの102円台。


対ドルでも一時、5月4日以来4カ月ぶりとなる1ユーロ＝1．31ドルに乗せた。
正午現在では、同1．3090～3100ドル（1．2900～2910ドル）と、1．31ドル絡みで推移している。


他の欧州通貨では、英ポンドが1ポンド＝1．6230～6240ドル（1．6110～6120ドル）、スイス・フランが1ドル＝0．9290～9300フラン（0．9390～9400フラン）。

東京マーケット・サマリー（14日）

＜外為市場＞



ドル／円＜JPY=＞ ユーロ／ドル＜EUR=＞ ユーロ／円＜EURJPY=＞



午後５時現在 ７７．６４／６６ １．３０２１／２５ １０１．０９／１６



ＮＹ午後５時 ７７．４７／５１ １．２９８４／８７ １００．６４／６７



午後５時のドル／円は、前日のニューヨーク市場午後５時時点に比べて若干ドル高の７７円後半。
当局による介入への警戒感や実需の買いが支援した。
一方、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で量的緩和第３弾（ＱＥ３）が打ち出されたことを受け、ドルが対ユーロ、豪ドルなどで下落したが、クロス円で円安が進行したことで、ドル／円の下値が支えられた。


＜株式市場＞



日経平均 ９１５９．３９円（１６４．２４円高）



９０８１．８０円─９１９３．２７円



東証出来高 ２４億９５４３万株



東証売買代金 １兆６２６８億円



東京株式市場で日経平均は３日続伸。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での量的緩和第３弾（ＱＥ３）決定に加え、為替市場でユーロ高・円安が進んだことを好感し、一時は９２００円目前まで上昇した。
輸出関連を含めた主力株に買い戻しが続いたほか、景気敏感株や資源関連の上昇が目立った。
ただ、３連休を控えたポジション調整もあり、大引けにかけて上昇幅は縮小した。


東証１部騰落数は、値上がり１２４３銘柄に対し、値下がりが３５２銘柄、変わらずが８０銘柄だった。


＜短期金融市場＞ １７時４５分現在



無担保コール翌日物金利 ０．０９１％（速報ベース）



３カ月物国庫短期証券流通利回り ──



ユーロ円３カ月金利先物（１３年６月限） ９９．７１０（変わらず）



安値─高値 ９９．７１０─９９．７２０



無担保コール翌日物は０．０９％中心で取引された。
地銀、信託を主な取り手に、０．０８５─０．０９５％の範囲での出合い。
準備預金の積み最終日を迎えて、地銀中心に資金需要がやや強まった。
レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートは、国庫短期証券の発行要因で０．１０１％付近と強含み。
日銀が実施した資産買入等基金による国庫短期証券の買い入れ結果は、応札倍率が６．４９倍となり、前回の５．３８倍を上回る高水準だった。
しっかりした応札が見られた。
東京金融取引所のユーロ円３カ月金利先物は債券高で強含む場面もあったが、総じて動意に欠けた。


＜円債市場＞



１０年国債先物中心限月・１２月限（東証） １４３．８７（＋０．２７）



安値─高値 １４３．７６─１４３．９１



１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．７９５％（─０．０３０）



安値─高値 ０．８０５─０．７９５％



国債先物は反発。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を月額４００億ドル買い入れるなどの追加緩和策を決定。
米債市場は、ガイダンス強化によってサポートされる中短期金利が低下、将来のインフレ期待から３０年金利は上昇し、カーブはツイスト・スティープ化した。
米１０年債利回りは大きく振れたが、終盤に低下した流れを円債が引き継いだ。
中心限月１２月限は一時前日比３１銭高の１４３円９１銭と３営業日ぶりの高水準に上昇した。
後場は日経平均株価にらみで短期筋からの戻り売りが出ると上値が抑えられる場面があった。
現物債も先物主導で、銀行勢中心の押し目買いが観測された。
各ゾーンともに強含みとなったが、長期金利が９月１１日以来の０．８％割れになったことが目立った。
もっとも、午後の取引では先物の上値が重くなると、買いが続かず、益出し売りも見られた。
一部に日銀の追加緩和への思惑もあり、中短期ゾーンは底堅く推移。
超長期ゾーンの動きは鈍い。


国債先物中心限月１２月限の大引けは、前営業日比２７銭高の１４３円８７銭。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は同３ｂｐ低下の０．７９５％。


＜クレジット市場＞



政保債（地方公）１０年 ２．０─３．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 １８─１９ｂｐ



地方債（都債） １０年 ３．０─４．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ



クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１７のプレミアムは一時１７３ベーシスポイント（ｂｐ）と、前日引け（１８５ｂｐ）と比べて１２ｂｐ低い水準で取引される場面があった。
シリーズ１７が１７０ｂｐ台を付けたのは７月中旬以来、約２カ月ぶり。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１３日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で量的緩和第３弾（ＱＥ３）という積極的な追加金融緩和策に踏み切ったことで、リスクオンの流れが加速。
米ＣＤＳのタイト化に連動したほか、内外株高もタイト化を促したという。


＜スワップ市場＞



スワップ金利（１７時３４分現在の気配）



２年物 ０．３３％─０．２３％



３年物 ０．３３％─０．２３％



４年物 ０．３６％─０．２６％



５年物 ０．４０％─０．３０％



７年物 ０．５５％─０．４５％



１０年物 ０．８５％─０．７５％



［東京 １４日 ロイター］

ＮＹ市場サマリー（14日）

(カッコ内は前営業日比、％は利回り）



ドル／円 終値 78.38/40



始値 78.11/14



前営業日終値 77.47/51



ユーロ／ドル 終値 1.3126/31



始値 1.3084/87



前営業日終値 1.2984/87



３０年債＜US30YT=RR＞



（2105GMT） 93*11.50（‐3*03.50) =3.0918%



前営業日終盤 96*15.00（‐0*05.50) =2.9279%



１０年債＜US10YT=RR＞



（2105GMT） 97*25.50（‐1*10.50）=1.8695%



前営業日終盤 99*04.00（＋0*10.50）=1.7213%



５年債＜US5YT=RR＞



（2105GMT） 99*17.50（‐0*11.25) =0.7183%



前営業日終盤 99*28.75（＋0*07.00) =0.6458%



２年債＜US2YT=RR＞



（2105GMT) 99*31.75（‐0*01.00) =0.2540%



前営業日終盤 100*00.75（＋0*00.50) =0.2380%



ダウ工業株３０種（ドル）＜.DJI＞



終値 13593.37（＋ 53.51）



前営業日終値 13539.86（＋206.51）



ナスダック総合＜.IXIC＞



終値 3183.95（＋28.12）



前営業日終値 3155.83（＋41.52）



Ｓ＆Ｐ総合５００種＜.SPX＞



終値 1465.77（＋ 5.78）



前営業日終値 1459.99（＋23.43）



ＣＯＭＥＸ金（12月限）（ドル／オンス）＜2GCZ2＞＜GCZ2＞＜0#GC:＞



終値 1772.70（＋ 0.60）



前営業日終値 1772.10（＋38.40）



ＣＯＭＥＸ銀（12月限）（セント／オンス）＜2SIZ2＞＜SIZ2＞＜SIcv1＞＜0#SI:＞



終値 3465.60（‐ 12.20）



前営業日終値 3477.80（＋148.60）



原油先物（10月限）（ドル／バレル）＜2CLV2＞＜CLV2＞＜0#CL:＞



終値 99.00（＋0.69）



前営業日終値 98.31（＋1.30）



ＣＲＢ商品指数（ポイント）＜.CRB＞



終値（暫定）320.93（＋3.48）



前営業日終値 317.45（＋1.75）



＜為替＞ ドルが幅広く売られ、ユーロに対して４カ月ぶりの安値をつけた。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が前日、追加緩和を打ち出したことからリスク資産への買い意欲が高まった。


８月の米小売売上高が予想を上回り２月以来の大幅な伸びとなったことや、９月の米ミシガン大消費者信頼感指数が５月以来の高水準となったことも、リスク選好の拡大につながった。


このところの円高で日本の当局による為替介入への警戒感が高まっている。
また米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の金融緩和を受け、日銀も来週の政策決定会合で緩和策を決定する可能性があるとの見方から円は売られやすくなるとの指摘が市場関係者から聞かれた。


＜債券＞ 国債価格が下落し、３０年債は週間の利回り上昇幅がここ３年余りで最大となった。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日に量的緩和第３弾（ＱＥ３）を打ち出したことでインフレ懸念が高まり、債券が売られる展開となった。


米労働省が今週発表した物価統計では基調インフレが低水準にとどまっていることが示されたものの、市場ではＱＥ３によって将来のインフレ抑制が難しくなるのではとの懸念が広がっている。


バンク・オブ・ザ・ウエストの債券投資責任者ポール・モンタキラ氏は「ＦＲＢが打ち出した策はインフレの観点から見ればどれも大胆な措置だ」と述べた。


通常国債が売られた一方、インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）は前日に続いて上昇。
長期的なインフレ高進リスクに対するヘッジ手段として買いを集めた。


市場のインフレ期待を示す１０年債と同年限のＴＩＰＳとの利回り格差（ブレークイーブン・レート）は１６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し、２０１１年４月以来の高水準となる２．６４％ポイントに達した。


＜株式＞ 続伸。
相場は約５年ぶり高値圏で取引を終えた。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日発表した量的緩和第３弾（ＱＥ３）を含む新たな対策が引き続き買い材料となった。


ウエルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメント（ウィスコンシン州）の首席ポートフォリオ・ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は、ＱＥ３を受けＦＲＢのバランスシートが年末までに１１─１２％程度拡大する可能性があると指摘。
これによりＳ＆Ｐ５００は足元の１４６５ポイントから１５０５ポイント近辺まで値上がりする可能性があると述べた。


アップル＜AAPL.O＞が最高値更新。
新型スマートフォン（多機能携帯電話）「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）５」はこの日から予約注文の受付が始まったが、同社のウェブサイト上ではすでに出荷予定日が発売日の２１日から１週間ずれ込んでおり、アイフォーン５に対する需要はかなり膨らんでいるとみられている。


＜金先物＞ 米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の量的緩和第３弾（ＱＥ３）決定をきっかけとした強地合いが継続し、中心限月１２月物は前日終値比０．６０ドル高の１オンス＝１７７２．７０ドルと小幅続伸して引けた。
電子取引のレンジは、１７６７．７０─１７８０．２０ドル。


＜原油先物＞ 米国の追加金融緩和による需要増期待やドルの軟化に加え、中東・北アフリカ地域の混乱を受けて続伸した。
米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物は前日終値比０．６９ドル高の１バレル＝９９．００ドルと、中心限月として５月３日以来約４カ月半ぶりの高値で終了。
同限月は、電子取引では早朝に一時１００．４２ドルを付け、約４カ月半ぶりに１００ドルの大台に乗せた。
１１月物は０．７０ドル高の９９．３３ドル。


［東京 １５日 ロイター］

NY株、53ドル高＝量的緩和が支援〔米株式〕（14日）☆差替

【ニューヨーク時事】週末14日のニューヨーク株式市場は、米国の量的緩和第3弾（QE3）が引き続き支えとなり、4営業日続伸した。
優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比53．51ドル高の1万3593．37ドルで終了。
ハイテク株中心のナスダック総合指数は28．12ポイント高の3183．95。


ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比9874万株増の8億9633万株。


米連邦準備制度理事会（FRB）は前日、住宅ローン担保証券（MBS）を毎月400億ドル購入する追加緩和策を決定。
これを受けてダウは4年9カ月ぶり高値まで値上がりし、この日も買いが優勢となった。


朝方発表された9月の消費者景況感指数が予想を上回ったことや、海外の株高も相場の追い風となった。
市場では「FRBは労働市場が改善するまで無期限に続けると表明し、一段と踏み込んだ。
これが好感されている」（日系証券）との声があった。


商品相場高を受けて素材、エネルギー関係が物色された。
アルコアが2．2％高、エクソンモービルが1．1％高。


スマートフォン（多機能携帯電話）の新型機「iPhone（アイフォーン）5」発表が好感されているアップルは1．2％高。
前日に続いて上場来高値を更新した。

NY株、53ドル高＝量的緩和が支援〔米株式〕（14日）

【ニューヨーク時事】週末14日のニューヨーク株式市場は、米国の量的緩和第3弾（QE3）が引き続き支えとなり、4営業日続伸した。
優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比53．51ドル高の1万3593．37ドルで終了。
ハイテク株中心のナスダック総合指数は28．12ポイント高の3183．95。

欧州市場サマリー（14日）

1522GMT 13日終盤



ユーロ／ドル＜EUR=＞ 1.3143 1.2988



ドル／円＜JPY=＞ 78.190 77.48



ユーロ／円＜EURJPY=＞ 102.81 100.64



＜p /＞14日終値 前営業日終値



株 ＦＴ１００ 5915.55（＋95.63） 5819.92



クセトラＤＡＸ 7412.13（＋101.81） 7310.32



金 現物午後値決め 1775.50 1733.25



＜p /＞先物 現物利回り



３カ月物ユーロ(12月限) 99.765 (‐0.010) 0.005(-0.077)



独連邦債２年物 0.103(0.069)



独連邦債１０年物(12月限) 138.78 (‐1.51) 1.710(1.569)



独連邦債３０年物 2.536(2.401)



＜為替＞ ドルが全面安。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日、量的緩和第３弾（ＱＥ３）に踏み切ったことを受け、ユーロ／ドルは一時５月初旬以来の高値となる１．３１６８ドルをつけた。


オーストラリアドルやカナダドルなどの資源国通貨も対ドルで上昇し、主要６通貨に対するＩＣＥフューチャーズＵＳ（旧ＮＹ商品取引所）ドル指数＜.DXY＞は一時、約４カ月ぶりの低水準となる７８．６０１まで低下した。


一方、ドルは対円では上昇。
日本当局による介入警戒感が高まっている。
また、ＦＲＢのＱＥ３実施を受け、日銀が来週の金融政策決定会合で追加緩和に動くとの見方も円を圧迫しているとトレーダーは指摘した。


ドル／円は１％超上昇し、７８．３０円。


＜株式＞ ロンドン株式市場は続伸し、ＦＴ１００指数は６カ月ぶりの高値をつけた。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日に量的緩和第３弾（ＱＥ３）の実施を発表したことが追い風となった。


米追加緩和を受けて金属需要が拡大するとの期待が高まり、鉱山株＜.FTNMX1770＞に買いが入った。


サクデン・フィナンシャルのストラテジスト、ジャック・ポラード氏は、ＱＥ３で規模が定められなかったことなどを材料に株価が上昇していると指摘し、短期的に金融株がアウトパフォームするほか、商品相場が上昇して資源株が買われるとの見方を示した。


ＦＴ１００種総合株価指数＜.FTSE＞は９５．６３ポイント（１．６４％）高の５９１５．５５と、３月以来の高値で終了した。
取引時間中には５９３２．６２まで上昇する場面もあった。
５８７３─５８７６近辺にあった抵抗線を突破したことで、節目の６０００に向けて一段と上昇するとの期待が高まっている。


個別銘柄では建材販売のウルズリー＜WOS.L＞が５．３％高。
クレディ・スイスは、配当利回りの高い企業や住宅建設関連銘柄がＱＥ３の恩恵を最も大きく受けるとの見方を示し、ウルズリーなどを推奨銘柄に選んだ。


欧州株式市場は反発し、ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数は１４カ月ぶりの高値を更新した。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日、量的緩和第３弾（ＱＥ３）の実施に踏み切ったことを受けリスク選好度が高まるなか、資源・自動車・銀行株など、景気循環株の買いが膨らんだ。


ＦＲＢは１３日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明でＱＥ３の実施を発表。
住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を月額４００億ドル買い入れ、インフレが抑制されている限り、労働市場の見通しが大幅に改善するまで資産買い入れを継続する方針を示した。


ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は１３．８８ポイント（１．２５％）高の１１２０．１５。
２０１１年７月以来の高値となった。


商いは活況で、出来高は９０日平均の１５３％となった。


ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は５１．３４ポイント（２．０２％）高の２５９４．５６。
チャートは同指数が一段高になることを示している。


ＥＵＲＯＳＴＯＸＸ５０ボラティリティ指数＜.V2TX＞は１０％超低下し、２カ月ぶり低水準に迫り、リスク選好の動き高まりが示された。


ＪＰモルガン・アセット・マネジメントのグローバル市場ストラテジスト、ダン・モリス氏は「金融システムに供給される流動性に伴う恩恵やインフレヘッジ性から、景気循環株は好調となるはずだ。
原材料・エネルギー株が上昇するだろう」との見通しを示した。


鉱山株の上昇が目立ち、ＳＴＯＸＸ欧州６００資源株指数＜.SXPP＞は６．１％上昇。
１日の上昇としては約９カ月ぶりの高さとなった。
カザキミス＜KAZ.L＞は１３．７％高、ＥＮＲＣは１０．９％高。


自動車株＜.SXAP＞は３．８％、建設株＜.SXOP＞は３．７％、銀行株は２．７％それぞれ上昇した。


＜ユーロ圏債券＞ 独連邦債価格が急落、利回りは１１週間ぶりの水準に上昇した。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が前日、量的緩和第３弾（ＱＥ３）を含む新たな対策を発表したことで投資家の間でリスク選好が拡大した。


ＦＲＢは１３日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明でＱＥ３の実施を発表。
住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を月額４００億ドル買い入れ、インフレが抑制されている限り、労働市場の見通しが大幅に改善するまで資産買い入れを継続する方針を示した。
また異例の低金利を維持する時間軸を２０１５年半ばまでとし、従来の２０１４年終盤から延長した。


１０年物のイタリア国債利回りは一時、５月以降で初めて５％を下回った。


大和キャピタルマーケッツのクリス・シクルナ経済調査部長は、ＦＲＢの決定も大きいが、ＥＣＢの新たな国債買い入れプログラム（ＯＭＴ）など前週からの欧州の動きも下支えになっていると指摘した。


１０年物の独連邦債利回りは１５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し１．６８％。
独連邦債先物は１５５ティック安の１３８．７４と、４月上旬以来の安値となった。


こうしたなかスペイン国債は、来週行われる入札を前に利食い売りが出た。
１０年物利回りは１８ｂｐ上昇し５．８５％。

円、78円台前半〔ロンドン外為〕（14日）

【ロンドン時事】週末14日のロンドン外国為替市場の円相場は、ユーロ高が進む中を下落し、1ドル＝78円台前半となった。
正午現在では、1ドル＝78円30銭～40銭と、前日午後4時（77円40～50銭）比90銭の円安・ドル高。


ユーロ・ドルが取引の軸となる中、円は対ユーロでの急落につれて対ドルでも下落。
ある市場関係者は「政府・日銀の介入警戒感なども円を下押しした」との見方を示した。


ユーロは米追加緩和を受けて急伸。
対円の高値は103円02銭と、5月14日以来4カ月ぶりとなる103円台を付けた。


対ドルでも、5月4日以来4カ月ぶりとなる1．31ドル台に乗せた。


別の市場関係者は、「ユーロは対ドルで、テクニカル上で重要な水準となる1．31ドルを上回ったところまで付けた」と指摘。
「ユーロ相場は全般的な巻き戻しとなっており、株高が継続すればユーロ高も目先続く」との見通しを示した。


午後4時現在、ユーロは対円で、1ユーロ＝102円95銭～103円05銭（99円90銭～100円00銭）。
対ドルでは1ユーロ＝1．3145～3155ドル（1．2900～2910ドル）。
高値は1．3169ドルだった。


他の欧州通貨では、英ポンドが1ポンド＝1．6240～6250ドル（1．6110～6120ドル）、スイス・フランが1ドル＝0．9245～9255フラン（0．9390～9400フラン）。