2012年10月1日月曜日
円、78円絡み〔NY外為〕（1日朝）
【ニューヨーク時事】週明け1日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル＝78円絡みで推移している。
午前9時10分現在は、77円90銭～78円00銭で前週末午後5時と同水準。
日銀が同日発表した9月の企業短期経済観測調査（短観）は、3四半期ぶりの悪化となり、景気が踊り場にあることが示されたものの、円相場への反応は限定的。
新規の手掛かり材料難から78円を挟んで小浮動する展開が続いている。
5日に9月の米雇用統計の発表を控えており、様子見気分も強い。
ユーロは、ドル、円に対して堅調。
スペインが前週末発表した銀行特別検査（ストレステスト）の結果が引き続き好感されているほか、9月のユーロ圏製造業購買担当者景況指数（PMI）確報値が速報値と同水準だったため、ユーロが買い戻されている。
ユーロは、同時刻現在1ユーロ＝1．2920～2930ドル（前週末午後5時は1．2855～2865ドル）、対円では同100円65～75銭（同100円05～15銭）。
東京マーケット・サマリー（1日）
レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円＜JPY=＞ ユーロ／ドル＜EUR=＞ ユーロ／円＜EURJPY=＞
午後５時現在 ７７．９１／９３ １．２８６６／７０ １００．２５／３０
ＮＹ午後５時 ７７．８８／９６ １．２８５４／５８ １００．２１／２６
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場２８日午後５時時点とほぼ変わらずの７７円後半。
中国や韓国の各市場が休場となるなか、午後３時までは停滞した。
しかし、序盤の欧州市場でスペイン１０年債利回りが急速に低下するとユーロが買い戻された。
また、米１０年債利回りの上昇でドル／円は一時７８円を回復した。
＜株式市場＞
日経平均 ８７９６．５１円（７３．６５円安）
８７５９．０７円─８８２９．３５ 円
東証出来高 １３億７３９３万株
東証売買代金 ８９０５億円
東京株式市場で日経平均は続落。
９月６日以来３週間半ぶりに８８００円を下回って引けた。
名実ともに下期相場入りしたものの、３四半期ぶりに悪化した日銀短観や中国ＰＭＩの５０割れが重しとなり、円高や輸出減に伴う業績下振れリスクが警戒された。
トヨタ自動車＜7203.T＞が２カ月ぶりに３０００円を下回るなど主力輸出株が軟調。
鉄鋼、海運、機械など景気敏感株や不動産もさえなかった。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．０８６％（速報ベース）
３カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円３カ月金利先物（１３年６月限） ９９．７２５（＋０．０１０）
安値─高値 ９９．７２０─９９．７２５
無担保コール翌日物の加重平均レートは０．０８６％（速報ベース）。
当座預金残高が前週末比で減少する中で資金偏在が見られ、地銀を中心にした金融機関から調達意欲がしっかりと示された。
「税揚げで資金需給が大きく不足となる３日が意識され、積みニーズが強かった」（国内金融機関）といい、午前は０．０８５％を中心に取引された。
調達が一巡した午後は閑散。
ユーロ円３カ月金利先物は債券高を受けて買い優勢。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証） １４４．２７（＋０．０８）
安値─高値 １４４．１４─１４４．２８
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．７６０％（─０．０１０）
安値─高値 ０．７７０─０．７６０％
国債先物中心限月１２月限は前週末比８銭高の１４４円２７銭と続伸で引けた。
スペインの格下げ懸念などの欧州債務問題に加えて、世界景気先行きへの不透明感などを背景に安全資産の国債に買いが入った。
先物１２月限は一時１４４円２８銭と８月７日以来約２カ月ぶりの水準まで買われた。
現物市場は長期ゾーンが堅調。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は前日比１ｂｐ低い０．７６０％と８月７日以来約２カ月ぶりの水準に低下した。
一部銀行勢から超長期売り／長期・先物買いなどのフローが入った。
今後、質への逃避が強まるとの見方もあり、超長期ゾーンから流動性が高い年限に入れ替える動きではないか、との声もあった。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ２．０─３．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 １８─１９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ３．０─４．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１８がワイドな水準で取引された。
プレミアムは２２６．５ベーシスポイント（ｂｐ）と、前週末引け（２２５ｂｐ）を１．５ｂｐ高い水準。
企業業績の下振れ懸念が根強いほか、１日の東京株式市場で日経平均＜.N225＞が３週間半ぶりに８８００円を下回るなどさえない展開となったことから、信用リスクを回避するプロテクションの買いが優勢になったという。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時００分現在の気配）
２年物 ０．３２％─０．２２％
３年物 ０．３２％─０．２２％
４年物 ０．３４％─０．２４％
５年物 ０．３８％─０．２８％
７年物 ０．５３％─０．４３％
１０年物 ０．８２％─０．７２％
［東京 １日 ロイター］
NY株、反落〔米株式〕（28日午前）
【ニューヨーク時事】週末28日午前のニューヨーク株式市場は、スペインの先行き警戒感を受けて反落した。
優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前10時20分現在、前日終値比98．76ドル安の1万3387．21ドル。
ハイテク株中心のナスダック総合指数は19．31ポイント安の3117．29。
スペインがこの日銀行のストレステストの結果を発表することになっているほか、米格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスがスペインの格付けを引き下げるのではないかとの不安が広がっていることから行方を見極めたいとの思惑が広がり、前日の買い地合いは一服した。
この日発表された米経済指標は強弱まちまち。
米商務省が発表した8月の個人消費支出は前月比0．5％増と3カ月連続で前月を上回り、市場予想通りの内容となった。
その後発表された9月のシカゴ地域の景況指数（PMI）は49．7と、前月比3．3ポイント下落し、景気判断の節目となる50を下回った。
その直後にミシガン大学が発表した9月の消費者景況感指数の確定値は78．3と、先に発表された暫定値（79．2）をわずかに下回り、前月の確報値（74．3）は上回った。
方向感に欠ける指標の内容を受けて、相場はマイナス圏で小浮動した。
個別銘柄では、マクドナルドが2％余り売られているほか、前日決算を発表した米スポーツ用品大手ナイキは中国からの需要が低下しているとの懸念を背景に1．8％程度下げている。
シスコシステムズはしっかり。
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