2012年10月1日月曜日
東京マーケット・サマリー(1日)
レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値
<外為市場>
ドル/円<JPY=> ユーロ/ドル<EUR=> ユーロ/円<EURJPY=>
午後5時現在 77.91/93 1.2866/70 100.25/30
NY午後5時 77.88/96 1.2854/58 100.21/26
午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場28日午後5時時点とほぼ変わらずの77円後半。
中国や韓国の各市場が休場となるなか、午後3時までは停滞した。
しかし、序盤の欧州市場でスペイン10年債利回りが急速に低下するとユーロが買い戻された。
また、米10年債利回りの上昇でドル/円は一時78円を回復した。
<株式市場>
日経平均 8796.51円(73.65円安)
8759.07円─8829.35 円
東証出来高 13億7393万株
東証売買代金 8905億円
東京株式市場で日経平均は続落。
9月6日以来3週間半ぶりに8800円を下回って引けた。
名実ともに下期相場入りしたものの、3四半期ぶりに悪化した日銀短観や中国PMIの50割れが重しとなり、円高や輸出減に伴う業績下振れリスクが警戒された。
トヨタ自動車<7203.T>が2カ月ぶりに3000円を下回るなど主力輸出株が軟調。
鉄鋼、海運、機械など景気敏感株や不動産もさえなかった。
<短期金融市場> 17時05分現在
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.086%(速報ベース)
3カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限) 99.725(+0.010)
安値─高値 99.720─99.725
無担保コール翌日物の加重平均レートは0.086%(速報ベース)。
当座預金残高が前週末比で減少する中で資金偏在が見られ、地銀を中心にした金融機関から調達意欲がしっかりと示された。
「税揚げで資金需給が大きく不足となる3日が意識され、積みニーズが強かった」(国内金融機関)といい、午前は0.085%を中心に取引された。
調達が一巡した午後は閑散。
ユーロ円3カ月金利先物は債券高を受けて買い優勢。
<円債市場>
10年国債先物中心限月・12月限(東証) 144.27(+0.08)
安値─高値 144.14─144.28
10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.760%(─0.010)
安値─高値 0.770─0.760%
国債先物中心限月12月限は前週末比8銭高の144円27銭と続伸で引けた。
スペインの格下げ懸念などの欧州債務問題に加えて、世界景気先行きへの不透明感などを背景に安全資産の国債に買いが入った。
先物12月限は一時144円28銭と8月7日以来約2カ月ぶりの水準まで買われた。
現物市場は長期ゾーンが堅調。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1bp低い0.760%と8月7日以来約2カ月ぶりの水準に低下した。
一部銀行勢から超長期売り/長期・先物買いなどのフローが入った。
今後、質への逃避が強まるとの見方もあり、超長期ゾーンから流動性が高い年限に入れ替える動きではないか、との声もあった。
<クレジット市場>
政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 18─19bp
地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJapanシリーズ18がワイドな水準で取引された。
プレミアムは226.5ベーシスポイント(bp)と、前週末引け(225bp)を1.5bp高い水準。
企業業績の下振れ懸念が根強いほか、1日の東京株式市場で日経平均<.N225>が3週間半ぶりに8800円を下回るなどさえない展開となったことから、信用リスクを回避するプロテクションの買いが優勢になったという。
<スワップ市場>
スワップ金利(17時00分現在の気配)
2年物 0.32%─0.22%
3年物 0.32%─0.22%
4年物 0.34%─0.24%
5年物 0.38%─0.28%
7年物 0.53%─0.43%
10年物 0.82%─0.72%
[東京 1日 ロイター]
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