2012年10月15日月曜日
東京マーケット・サマリー(15日)
レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値
<外為市場>
ドル/円<JPY=> ユーロ/ドル<EUR=> ユーロ/円<EURJPY=>
午後5時現在 78.57/59 1.2946/50 101.72/76
NY午後5時 78.41/45 1.2951/55 101.58/61
午後3時のドル/円は、前週末のニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル高/円安の78円半ば。
各国株価の落ち着きを背景にクロス円が持ち直すと、ドル/円も上昇して1週間ぶりの高値を付けた。
ソフトバンク<9984.T>の大型買収にからむ思惑買いもドル/円を支援した。
レポート全文:
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<株式市場>
日経平均 8577.93円(43.81円高)
8488.14円━8595.11円
東証出来高 16億2371万株
東証売買代金 1兆0494億円
東京株式市場で日経平均は5日ぶり反発。
7月26日以来、約2カ月半ぶりに節目の8500円を割り込む場面があったが、対ドルで再び円安傾向となったほか、中国の景気減速に関する過度な懸念が和らいだことが相場を下支えした。
トヨタ<7203.T>やキヤノン<7751.T>などの輸出株が買い戻されたほか、海運や鉄鋼など景気敏感株も堅調。
TOPIX<.TOPX>は続伸。
東証1部騰落数は、値上がり994銘柄に対し、値下がりが516銘柄、変わらずが161銘柄だった。
<短期金融市場> 17時24分現在
無担保コール翌日物金利 0.081%(速報ベース)
<p />3カ月物国庫短期証券流通利回り ──
<p />ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限) 99.740(+0.005)
<p />安値─高値 99.740━99.745
無担保コール翌日物は0.075─0.08%を中心に取引された。
主な取り手は地銀や信託。
準備預金の積み最終日に加え、国債の発行要因が重なることから、朝方は0.08%付近から始まった。
取り一巡後は、年金定時払いのため、金融機関の資金調達意欲は後退した。
レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは、0.10%付近。
ユーロ円3カ月金利先物は債券高を受け強含み。
日銀が実施した資産買入等基金による国庫短期証券の買い入れ結果は、応札倍率が6.23倍となり、前回の5.49倍を上回る高水準となった。
平均落札レートが0.100%になることを想定して札を多めに入れた向きがいたとの声が聞かれた。
<円債市場>
10年国債先物中心限月・12月限(東証) 144.32(+0.10)
安値─高値 144.20━144.32
10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.750%(─0.010)
安値─高値 0.760━0.755%
国債先物は反発。
前週末の米債が横ばい圏となったことや、今週は5年債や20年債の入札が相次ぐことから、投資家の動きは鈍かった。
終盤にショートカバーで上昇幅を広げる場面が見られた程度。
現物債も小動き。
先物周りが強含むと長期ゾーンが小じっかりしたが、金利低下は小幅にとどまった。
超長期ゾーンは入札を前に調整地合い。
中期ゾーンは横ばいで推移した。
消費者物価指数(CPI)など中国の重要経済指標、日本の長期信用力に関するS&Pのリポート、幹事長会談などは材料視されず、直接的な相場への影響は見られなかった。
国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比10銭高の144円32銭。
10年最長期国債利回り(長期金利)も同1.0bp低下の0.750%。
<クレジット市場>
政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 15─16bp
地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、ソフトバンク<9984.T>に275─350ベーシスポイント(bp)と、横ばい圏の気配が観測された。
米携帯電話3位のスプリント・ネクステル<S.N>の買収による財務内容の悪化が避けられず、格下げ圧力もかかりやすい状況にあるが、資金繰りについては十分カバーできるとの見方もあり、プレミアムは追加の材料待ちから方向感が出にくくなっているという。
<スワップ市場>
スワップ金利(18時19分現在の気配)
2年物 0.29%─0.19%
3年物 0.29%─0.19%
4年物 0.31%─0.21%
5年物 0.35%─0.25%
7年物 0.50%─0.40%
10年物 0.81%─0.71%
[東京 15日 ロイター]
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